Анонс

Конференції, школи, семінари

Щосуботи - для студентів та абітурієнтів- Business-Leader School KNU. Реєстрація

Щовівторка - для аспірантів 1 року навчання “Математичні основи і технології систем програмного забезпечення та алгоритми”. Запрошення

Щосереди - факультативний курс «Основи моделювання в SAS Enterprise Miner». Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Вхід

9 + 8 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Наукова школа з актуарної та фінансової математики

Заснована в 1993 році член-кореспондентом НАН України М.Й. Ядренком на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ядренко Михайло Йосипович (1932-2004), доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України (2003). Після закінчення аспірантури при Киівському державному університеті імені Тараса Шевченка з 1958 р. працював на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей . В 1966 р. Ядренко став завідувачем кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики, яку він очолював 32 роки. М. Й. Ядренко вперше в Україні у 1995 р. почав читати лекції з актуарної математики і теорії ризику. В 1995 р. було опубліковано перший навчальний посібник українською мовою з економетрики, актуарної та фінансової математики. Ядренко був одним з ініціаторів введення в Київському університеті нової для України математичної спеціальності „Статистика” та в 1997 – 2001 р.р. був одним з керівників міжнародного проекту „Статистичні аспекти економіки” у рамках програми TEMPUS-TACIS Європейської співдружності.
В 2012 році на механіко-математичному факультеті відкрито нову магістерську програму «Актуарна та фінансова математика». Планується відкриття аспірантської та докторантської спеціальності. Видано навчальні посібники та збірники задач з фінансової та актуарної математики.
Відомі представники наукової школи: професори Карташов М.В., Кукуш О.Г., Мішура Ю.С., Наконечний О.Г., Радченко В.М., Сільвестров Д.С.,
доцент Шевченко Г.М.
В рамках школи підготовлено 6 кандидатів наук.
Наукова діяльність школи охоплює такі актуальні напрями: теорія функціонування та фундаментальні властивості моделей фінансового ринку; моделі процесів ризику; швидкість збіжності при наближенні моделей ринку. Задачі квантильного хеджування. Моделі фінансового ринку з довгостроковою залежністю. Наближене оцінювання екзотичних цінних паперів, оптимальна реалізація платіжних зобов’язань, задача перепродажу (тобто раннього виконання) Європейського опціону, властивості комонотонних розподілів цін акцій на безарбітражних фінансових ринках, статистичні моделі обсягів страхових позовів щодо втрат від природних катастроф, запровадження індексу узгодженої поведінки кошика акцій (Herd Index, HIX) , взаємодія фінансових і актуарних ринків.
Наукові розробки світового рівня: розв’язок задачі ефективного хеджування у змішаних моделях з довгостроковою залежністю, розв’язання задачі оптимального обміну одного фінансового активу на інший, характеризація безарбітражності у моделі з пропорційним податком на величину портфеля, дослідження асимптотичної поведінки оцінки параметра тренда у статистичній моделі обсягів страхових позовів щодо втрат від природних катастроф, опис порогової структури множин зупинки при оптимальному виконанні Американських опціонів з дискретним часом. За останні 10 років в Київському університеті проведено 9 міжнародних шкіл та конференції з тематики наукової школи, в яких взяли участь науковці світового рівня.